Nu är det månadsskifte och dags att se över innehavet i Dual momentum portföljen (som utgör en tredjedel av min portfölj). Jag har nu lagt till en flik ovan med information om min Dual momentum-portfölj där man kan läsa mer om denna och de backtest som jag gjort. Det hela är baserat på Antonaccis bok "Dual momentum" som ingående visar hur man kan applicera den största anomalitet som finns på finansmarknader: marknaders tröghet/momentum.
Själv har jag tillämpat strategin på SPP:s fonder och jag investerar helt enkelt i den som gått bäst av SPP Global, SPP Sverige och SPP Obligationsfond/Penningmarknadsfond det senaste året. Detta uppdateras vid varje månadsskifte och det är det som detta inlägg går ut på. Nedan kan utvecklingen sedan 2001 observeras.
Strategin är sjukt enkel och det enda man behöver göra är att kolla vid varje månadsskifte vilken fond som har gått bäst. Den är baserad på forskning och är en av de bästa strategierna som jag hittat hittills (av alla de olika jag gått igenom). Det bästa med denna strategi är att vem som helst kan tillämpa den utan större ansträning, likt de strategier som RikaTillsammans skriver om.
Så vilken marknad har då gått bäst senaste året? SPP Global har gått upp med +35 %, SPP Sverige upp +25 % och SPP Penningmarknadsfonden är upp +0,44 %. Därmed behåller jag pengarna i SPP Global som jag har för tillfället.
Jag har också skapat en portfölj på Shareville där det lätt går att följa utvecklingen sedan förra månadsskiftet: https://www.shareville.se/profiles/investerarfysikern/portfolios/66338/yield